Gjør Momentum Baserte Trading Strategi Arbeid I Fremvoksende Valutamarkeder

Fungerer momentumbaserte strategier i fremvoksende valutamarkeder. Abstrakt Eksisterende studier om lønnsomhet i handelsreglene i valutamarkedet fokuserer hovedsakelig på utviklede landes valutaer. Lønnsomheten av tekniske handelsregler for valutaøkonomier i fremvoksende økonomier er overraskende undersøkt. Dette papiret evaluerer Lønnsomheten av tekniske handelsregler i fremvoksende valutamarkeder Ligner på Okunev og White Okunev, J og White, D 2003 Gjør Momentum-baserte strategier fortsatt arbeid i utenlandsk valuta Markets Journal of Financial and Quantitative Analysis 38, 425-447, 354 lang korte bevegelser gjennomsnittlige regler for seks valutaer er undersøkt. Det er funnet at investeringer i fremvoksende valutaer kan generere en betydelig årlig avkastning på over 20 selv etter at en 5 års transaksjonskostnad er pålagt. Handelsreguleringsresultatet er relativt stabilt over hele 20-års utvalgsperioden. Virkningen av finansielle kriser på handelsreguleringsavkastningen er også undersøkt. Det er funnet at lønnsomheten i handelsreglene er forbedret etter kriser. Relaterte arbeider Arbeidspapir Gjør Momentum-baserte strategier i Emerging Currency Markets 2006 Denne varen kan være tilgjengelig andre steder i EconPapers Søk etter varer med samme tittel. Eksport referanse BibTeX RIS EndNote , ProCite, RefMan HTML Text. Pacific-Basin Finance Journal er for tiden redigert av K Chan og S Ghon Rhee. Flere artikler i Pacific-Basin Finance Journal fra Elsevier Series data vedlikeholdt av Dana Niculescu. Dette nettstedet er en del av RePEc og alle dataene vises her er en del av RePEc datasettet. Er jobben din manglet fra RePEc Her er hvordan du skal bidra. Spørsmål eller problemer Sjekk EconPapers FAQ eller send mail til. Driftstimulerte handelsstrategier fungerer i fremvoksende valutamarkeder. vær den første til å presentere riktig beregnede resultater for lønnsomheten av fremvoksende valuta momentum strategier ved hjelp av en lang tidsserie og en god tverrsnitt prøve Bruke en 1985 2009 prøveperiode og seks fremvoksende valutaer, finner vi at kortvarige momentumstrategier er oppnådd om lag 1 3 per år etter faktiske transaksjonskostnader. Disse fortjenestene gikk ned både økonomisk og statistisk med tiden, med de fleste av våre strategier som mister penger etter transaksjonskostnader i løpet av det siste Fem år av vårt utvalg Disse resultatene ligner, men litt mer flyktige i tverrsnittet enn de som er publisert for store valutaer. Sammenhengende verk Denne varen kan være tilgjengelig andre steder i EconPapers Søk etter varer med samme tittel. Eksport referanse BibTeX RIS EndNote , ProCite, RefMan HTML Text. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money er for tiden redigert av I Mathur og CJ Neely. Flere artikler i Journal of International Financial Markets, Institutions og Money fra Elsevier Series data vedlikeholdt av Dana Niculescu. Do momentum - baserte strategier jobber i fremvoksende valutamarkeder. Eksisterende studier om lønnsomhet i handelsreglene i valutamarkedet fokuserer hovedsakelig på valutaer i utviklede land Lønnsomheten av tekniske handelsregler for valutaene til fremvoksende økonomier er overraskende undersøkt. Dette papiret vurderer lønnsomheten av tekniske handelsregler i fremvoksende valutamarkeder. I likhet med Okunev og White Okunev, J og White, D 2003 Fungerer Momentum-baserte strategier fremdeles i utenlandske valutamarkeder Journalen for finansiell og kvantitativ analyse 38, 425-447, 354 lange kortflytende gjennomsnittlige regler for seks valutaer er undersøkt Det er funnet at investeringer i nye valutaer kan generere en betydelig årlig avkastning på over 20, selv etter at en 5 års transaksjonskostnad er pålagt. Handelsreguleringsresultatet er relativt stabilt i løpet av 20-års utvalgsperioden. Videre er virkningen av finansielle kriser på handelsreguleringsavkastningen også undersøkt. Det er funnet at lønnsomheten til Handelsreglene er bedre etter kriser. Publiseringsår.